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基于 Copula – VaR 模型的新能源指数组合风险测度研究-中国市场2026年20期

基于 Copula – VaR 模型的新能源指数组合风险测度研究

作者: 姜浩荣,赵雪瑾 字体:      

中图分类号:F830.9

文献标识码:A

文章编号:1005-6432(2026)20-0021-05

DOI: 10.13939/j.cnki.zgsc.2026.20.006

1 引言

新能源行业作为低碳经济的重要组成部分,自“十二五”时期起便被纳入我国战略性新兴产业(试读)...

中国市场

2026年第20期