摘 要：本文基于WTI原油与中国绿色债券市场的收益率数据，结合GARCH模型、离散小波变换与TVP-VAR频域溢出模型，分析两者在多尺度下的波动联动关系。结果表明，原油市场波动显著高于绿色债券，两者在中期时间尺度内存（试读）...
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